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VPT (Volume-Price-Trend)

 

Was ist der VPT (Volume-Price-Trend) ?

Der VPT (Volume-Price-Trend) ist ein Momentum-Oszillator, kombiniert mit dem Handelsvolumen. Er kann als Trendindikator eingesetzt werden (Vorlaufcharakter). Beim VPT-Indikator werden die Kursveränderungen zwischen zwei Perioden mit dem Handelsvolumen multipliziert und zum entsprechenden Ergebnis der Vorperiode addiert. Durch die Addition erhält man eine Glättung, somit ist die Verwendung eines GD (Gleitender Durchschnitt) nicht erforderlich. Die einzelnen VPT-Werte sind an Tagen mit Kursgewinnen stets positiv und analog an Tagen mit Kursrückgängen negativ, wobei der Ausschlag der einzelenen VPT-Werte in erster Linie von der Stärke der Kursveränderungen zum Vortag bestimmt wird. Der VPT-Indikator ist eine gute Ergänzung zu anderen Trendindikatoren.

Wann entstehen Handelssignale bei dem VPT (Volume-Price-Trend) ?

1a) Steigt der VPT-Indikator im positiven Bereich = Trend (noch) intakt

Sinkt der VPT-Indikator im positiven Bereich = Trend nicht mehr intakt

1b) Fällt der VPT-Indikator im negativen Bereich weiter nach unten = Fortsetzung des Abwärtstrend

Steigt der VPT-Indikator im negativen Bereich weiter nach oben = Mögliches Ende der Abwärtsbewegung

 

 

Hat der VPT-Indikator Divergenzen zum Aktienverlauf = Trendwechsel kann bevorstehen

Der VPT-Indikator kann auch mit einem frei wählbaren GD (Gleitender Durchschnitt) kombiniert werden, wobei hierbei dann die Schnittpunkte entsprechende Handelssignale liefern (siehe OBV = On-Balance-Volume-Indikator).

Wie lautet die Formel des VPT (Volume-Price-Trend) ?

VPT = ((Ct - Ct-1) * Vt) + ((Ct-1 - Ct-2) * Vt-1) + (( Ct-n+2 - Ct-n+1) * Vt-n+1)

Ct = Schlußkurs der aktuellen Periode

Vt = Handelsvolumen der aktuellen Periode

Das Ergebnis ist eine um den Wert 0 als Mittelpunkt oszillierende Darstellung mit offenen Extremwerten. Standardeinstellung ist die tägliche Berechnung, für n beliebige Tages- (Wochen-, Monats-) Einstellung.

 

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